Atelier Modélisations financières

Atelier Modélisations financières

Objectif

Comprendre et maîtriser l'analyse des prix d'actifs dans divers contextes.

L’objectif principal de cet atelier consiste à doter les étudiants de moyens leur permettant de bien comprendre voire de maîtriser l’analyse des prix d’actifs dans divers contextes. Pour cela, ils doivent prendre conscience des divers traitements des informations disponibles ainsi que des forces et faiblesses des outils, notamment quantitatifs d’analyse. L’atelier est centré autour de quatre principales problématiques : - La collecte des données et leurs traitements de base - Les outils usuels d’analyse quantitative - La dynamique des prix d’actifs - Le comportement des ménages et la prise en compte de certaines hypothèses dans la modélisation des variables financières

Compétences acquises

Au terme de l’atelier, les étudiants doivent être capables de poser un diagnostic clair et précis sur l’évolution des prix d’actifs sur la base d’une mobilisation de certains outils de l’analyse quantitative. Ils devraient également être en mesure de mettre en œuvre (concrètement) des outils d’analyse des marchés en commençant par une maîtrise totale des diverses sources d’informations

Déroulement et organisation pratique

L’atelier sera organisé sous la forme de 10 séminaires et d’ateliers pratiques effectués dans des sous-groupes définis à l’année (commentaires d’articles en Anglais ou en Français, commentaires de graphiques et de tableaux de statistiques, etc.). Les ateliers pratiques prendront appui sur les notions acquises dans le cadre du Bloomberg Market Concepts (BMC) (e-learning effectué au centre Bloomberg de l’école) :

  1. Les données : sources, caractéristiques et propriétés, traitements de base, analyse descriptive. Exemples de données : prix d’actifs financiers et prix des matières premières
  2. Outils d’analyse quantitative en économie et en finance
  3. Analyse chartiste : principaux indicateurs
  4. Les modèles : généralités
  5. Les modèles sans a priori théorique
  6. Les modèles à fondements économiques (un bref aperçu)
  7. Une application de modèles à l’analyse des prix des actifs financiers et /ou des prix des matières premières
  8. Les évènements rares : une application en finance
  9. Le choix de portefeuille
  10. Les mesures de performance et de risque

Les étudiants ayant obtenu la certification BMC auront des points bonus dans « l’in class assessment ».

Modalités d'évaluation

30% contrôle continu (écrit) 70% rapport

Enseignant

Avouyi-Dovi Sanvi

Projets étudiants